安本標準 - 日本股票基金 I 累積 日圓

149848.74日圓3021.4(2.06%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.01%
3月8.7%
1年24.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
42.04% (2013-12-31)
最差一年總回報
-22.27% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.14%3.83%
    1.98%1.31%
    1.36%1.43%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.01%
    1.03%1.04%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    82.83%84.02%
    91.58%90.97%
    89.10%88.43%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.92%-
    0.81%-
    0.88%-
  • 月報酬標準差
    15.61%-
    18.56%-
    15.34%-
  • 月報酬夏普值
    1.48%-
    0.53%-
    0.69%-
  • 特雷諾比率
    23.67%-
    8.19%-
    9.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。