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高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元
628.44歐元1.56(0.25%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
21.37% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.33% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-9.14%-3.93%-5.98%
- 月報酬Beta-1.17%-0.98%-1.02%
- 月報酬R-Squared-88.96%-77.58%-83.70%
- 月報酬平均數（算數）1.78%-0.66%-0.80%-
- 月報酬標準差16.92%-19.62%-20.49%-
- 月報酬夏普值0.94%-0.25%-0.36%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。