美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

369.82美元2.49(0.68%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.32%
1年35.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-8.49% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.17%11.11%
    9.80%9.42%
    7.49%7.47%
  • 月報酬Beta
    0.72%0.76%
    0.98%0.99%
    1.00%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    38.58%42.80%
    73.42%75.84%
    68.74%71.51%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.33%-
    1.20%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    20.82%-
    22.75%-
    19.41%-
  • 月報酬夏普值
    1.92%-
    0.58%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    63.51%-
    11.47%-
    13.03%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。