美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

282.63美元2.62(0.94%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.4%
3月3.61%
1年11.58%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-27.10% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.77%9.03%
    7.05%4.36%
    8.12%9.41%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.88%
    1.02%0.85%
    1.03%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    84.94%83.50%
    80.79%71.96%
    86.44%78.18%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.84%-
    0.35%-
    0.32%-
  • 月報酬標準差
    19.06%-
    20.59%-
    21.56%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.11%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    4.09%-
    0.26%-
    0.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。