美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

371.37美元5.09(1.39%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.71%
3月5.16%
1年12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-27.10% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.19%0.73%
    5.69%2.38%
    6.82%4.17%
  • 月報酬Beta
    1.09%0.68%
    0.97%0.77%
    0.99%0.82%
  • 月報酬R-Squared
    64.33%64.65%
    86.97%84.92%
    83.17%81.38%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.09%-
    0.43%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    14.04%-
    18.47%-
    20.37%-
  • 月報酬夏普值
    1.41%-
    0.06%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    19.91%-
    0.59%-
    4.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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