美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

360.79美元4.24(1.19%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.93%
3月1.13%
1年49.61%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-8.49% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.41%9.86%
    8.03%7.77%
    7.32%7.38%
  • 月報酬Beta
    0.77%0.81%
    1.02%1.02%
    1.03%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    48.09%51.44%
    74.70%76.96%
    70.06%72.74%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.35%-
    1.23%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    22.96%-
    22.79%-
    19.46%-
  • 月報酬夏普值
    2.27%-
    0.59%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    81.68%-
    11.45%-
    11.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。