美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

285.38美元4.72(1.68%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.05%
3月3.24%
1年0.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-27.10% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.99%8.97%
    8.99%6.18%
    7.96%8.92%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.82%
    1.00%0.80%
    1.03%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    93.22%92.75%
    80.77%70.86%
    86.55%78.16%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36%-
    0.49%-
    0.35%-
  • 月報酬標準差
    20.78%-
    20.37%-
    21.20%-
  • 月報酬夏普值
    0.38%-
    0.22%-
    0.13%-
  • 特雷諾比率
    10.72%-
    2.65%-
    0.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。