美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

387.62美元4.2(1.1%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月6.4%
3月15.38%
1年27.62%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-27.10% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.12%1.28%
    7.12%1.87%
    6.71%3.45%
  • 月報酬Beta
    1.02%0.76%
    0.96%0.80%
    0.99%0.84%
  • 月報酬R-Squared
    67.81%68.97%
    86.23%84.99%
    82.88%81.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.18%-
    0.09%-
    0.67%-
  • 月報酬標準差
    14.58%-
    18.16%-
    20.23%-
  • 月報酬夏普值
    1.43%-
    0.16%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    22.57%-
    4.68%-
    3.77%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。