美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

274.90美元1.1(0.4%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.98%
3月1.76%
1年17.92%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-8.49% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    15.30%9.92%
    8.50%8.54%
    7.20%8.01%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.76%
    0.97%0.84%
    1.03%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    95.03%90.80%
    84.00%74.17%
    85.73%77.46%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.38%-
    0.23%-
    0.36%-
  • 月報酬標準差
    19.71%-
    22.68%-
    20.97%-
  • 月報酬夏普值
    1.53%-
    0.09%-
    0.14%-
  • 特雷諾比率
    32.37%-
    0.38%-
    0.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。