美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

366.14美元3.61(1%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月5.91%
3月20.49%
1年26.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-8.49% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.28%7.03%
    10.06%9.90%
    8.15%8.17%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.98%
    1.03%1.03%
    1.04%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    74.33%76.90%
    79.43%81.36%
    73.90%76.28%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.18%-
    0.89%-
    1.18%-
  • 月報酬標準差
    30.38%-
    22.77%-
    19.34%-
  • 月報酬夏普值
    0.85%-
    0.40%-
    0.67%-
  • 特雷諾比率
    24.64%-
    6.77%-
    11.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。