美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

347.49美元6.98(1.97%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3.24%
3月9.41%
1年17.94%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-27.10% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.89%9.60%
    9.71%11.39%
    6.36%8.67%
  • 月報酬Beta
    1.06%0.92%
    0.94%0.80%
    0.99%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    77.88%71.88%
    86.39%82.86%
    83.38%74.74%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.50%-
    0.09%-
    0.67%-
  • 月報酬標準差
    18.40%-
    18.53%-
    20.32%-
  • 月報酬夏普值
    0.68%-
    0.24%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    11.40%-
    6.53%-
    3.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。