美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

340.90美元0.99(0.29%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.86%
3月15.5%
1年26.04%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-27.10% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.15%10.69%
    8.31%7.89%
    6.22%8.26%
  • 月報酬Beta
    1.10%0.96%
    0.95%0.78%
    1.01%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    82.61%72.50%
    82.72%75.84%
    84.82%75.84%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.54%-
    0.09%-
    0.66%-
  • 月報酬標準差
    17.68%-
    18.61%-
    20.76%-
  • 月報酬夏普值
    0.74%-
    0.08%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    11.79%-
    3.43%-
    3.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。