美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

270.76美元8.44(3.22%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.36%
3月16.08%
1年29.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-8.49% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    21.46%20.15%
    8.88%8.06%
    8.23%8.83%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.65%
    1.03%0.87%
    1.07%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    91.10%84.92%
    82.51%70.33%
    84.69%74.59%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.98%-
    0.66%-
    0.51%-
  • 月報酬標準差
    15.03%-
    21.35%-
    19.82%-
  • 月報酬夏普值
    1.60%-
    0.34%-
    0.26%-
  • 特雷諾比率
    24.91%-
    5.10%-
    2.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。