美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

355.30美元4.06(1.16%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.71%
3月3.43%
1年26.73%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-8.49% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.04%2.36%
    7.64%10.67%
    7.03%9.95%
  • 月報酬Beta
    1.40%1.12%
    1.09%0.99%
    1.12%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    76.02%58.29%
    85.86%76.20%
    82.18%72.00%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.20%-
    0.89%-
    0.98%-
  • 月報酬標準差
    23.13%-
    23.22%-
    19.52%-
  • 月報酬夏普值
    1.14%-
    0.41%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    19.21%-
    6.67%-
    8.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。