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股市VIP 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD
11.34美元0.1(0.89%)
2023/03/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.01% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.09% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.69%0.69%5.85%5.85%4.91%4.91%
- 月報酬Beta0.97%0.97%0.98%0.98%0.94%0.94%
- 月報酬R-Squared97.99%97.99%95.73%95.73%92.69%92.69%
- 月報酬平均數（算數）0.64%-0.31%-0.24%-
- 月報酬標準差44.32%-29.89%-25.73%-
- 月報酬夏普值0.24%-0.09%-0.05%-
- 特雷諾比率18.30%-1.51%-1.90%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。