聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元

100.27美元0.59(0.59%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.99%
3月8.6%
1年26.61%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.95% (2017-12-31)
最差一年總回報
-27.91% (2011-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.17%12.17%
    0.54%0.54%
    0.62%0.62%
  • 月報酬Beta
    1.05%1.05%
    0.89%0.89%
    0.86%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    93.09%93.09%
    93.20%93.20%
    92.87%92.87%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.45%-
    0.74%-
    1.50%-
  • 月報酬標準差
    18.25%-
    18.76%-
    16.61%-
  • 月報酬夏普值
    1.59%-
    0.39%-
    1.01%-
  • 特雷諾比率
    30.05%-
    6.61%-
    19.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。