聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元

68.56美元0.98(1.41%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月11%
3月34.09%
1年11.12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.95% (2017-12-31)
最差一年總回報
-27.91% (2011-12-31)
上升年數
7
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.76%4.76%
    2.36%2.36%
    0.32%0.32%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.83%
    0.85%0.85%
    0.84%0.84%
  • 月報酬R-Squared
    99.33%99.33%
    96.86%96.86%
    95.97%95.97%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.54%-
    0.47%-
    0.11%-
  • 月報酬標準差
    35.17%-
    24.56%-
    22.47%-
  • 月報酬夏普值
    0.59%-
    0.26%-
    0.12%-
  • 特雷諾比率
    28.29%-
    10.60%-
    5.93%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。