聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元

96.46美元0.33(0.34%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.92%
1年23.28%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.95% (2017-12-31)
最差一年總回報
-27.91% (2011-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.31%4.31%
    0.37%0.37%
    1.27%1.27%
  • 月報酬Beta
    0.77%0.77%
    0.88%0.88%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    91.36%91.36%
    92.73%92.73%
    92.15%92.15%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.57%-
    0.78%-
    1.35%-
  • 月報酬標準差
    13.34%-
    18.43%-
    16.15%-
  • 月報酬夏普值
    2.30%-
    0.44%-
    0.93%-
  • 特雷諾比率
    44.72%-
    7.62%-
    17.33%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。