聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元

83.23美元1.39(1.64%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.58%
3月11.49%
1年2.46%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.95% (2017-12-31)
最差一年總回報
-27.91% (2011-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.11%1.11%
    0.16%0.16%
    1.12%1.12%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.84%
    0.88%0.88%
    0.86%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    93.20%93.20%
    93.41%93.41%
    92.99%92.99%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.15%-
    0.71%-
    0.98%-
  • 月報酬標準差
    16.67%-
    19.53%-
    17.16%-
  • 月報酬夏普值
    0.11%-
    0.38%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    3.71%-
    6.48%-
    11.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。