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聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元（停止銷售）
56.43美元0.31(0.55%)
2024/03/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.95% (2017-12-31)
最差一年總回報
-27.91% (2011-12-31)
上升年數
7
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.11%1.39%1.67%1.26%0.54%0.03%
- 月報酬Beta0.75%0.73%0.83%0.81%0.85%0.83%
- 月報酬R-Squared91.93%91.22%97.30%96.95%95.54%95.62%
- 月報酬平均數（算數）0.75%-1.34%-0.16%-
- 月報酬標準差18.50%-24.92%-22.71%-
- 月報酬夏普值0.78%-0.76%-0.18%-
- 特雷諾比率20.78%-24.33%-7.59%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。