聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元

81.67美元0.18(0.22%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.68%
3月5.27%
1年22.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.95% (2017-12-31)
最差一年總回報
-27.91% (2011-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.30%1.30%
    1.98%1.98%
    1.45%1.45%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.80%
    0.86%0.86%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    94.47%94.47%
    92.86%92.86%
    92.79%92.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.39%-
    0.86%-
    0.90%-
  • 月報酬標準差
    15.48%-
    18.18%-
    17.21%-
  • 月報酬夏普值
    1.08%-
    0.52%-
    0.56%-
  • 特雷諾比率
    20.66%-
    9.49%-
    10.21%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。