惠理價值基金C美元級別

20.88美元0.5(2.45%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月17.87%
3月5.87%
1年14.56%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
43.32%
最差一年總回報
-28.40% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.25%0.35%
    7.89%5.38%
    2.66%6.19%
  • 月報酬Beta
    1.07%0.77%
    1.00%0.88%
    1.03%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    96.57%77.22%
    95.18%86.86%
    92.36%81.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.39%-
    0.50%-
    0.45%-
  • 月報酬標準差
    20.66%-
    26.90%-
    24.88%-
  • 月報酬夏普值
    0.54%-
    0.37%-
    0.12%-
  • 特雷諾比率
    9.58%-
    12.80%-
    0.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。