惠理價值基金C美元級別

17.76美元0.27(1.5%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.22%
3月6.14%
1年2.8%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
43.32%
最差一年總回報
-28.40% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.16%2.05%
    1.81%3.20%
    0.40%8.18%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.93%
    1.04%0.94%
    1.04%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    98.55%98.32%
    92.35%85.92%
    92.57%82.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.16%-
    0.31%-
    0.24%-
  • 月報酬標準差
    39.27%-
    27.23%-
    25.50%-
  • 月報酬夏普值
    0.07%-
    0.21%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    9.72%-
    8.51%-
    2.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。