惠理價值基金C美元級別

18.69美元0.46(2.4%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月8.2%
3月0%
1年11.63%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
43.32%
最差一年總回報
-28.40% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.37%4.02%
    1.98%10.15%
    0.31%7.07%
  • 月報酬Beta
    1.00%0.96%
    1.03%0.96%
    1.05%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    97.36%96.58%
    92.02%82.17%
    92.46%81.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.90%-
    0.36%-
    0.08%-
  • 月報酬標準差
    39.41%-
    28.35%-
    25.18%-
  • 月報酬夏普值
    0.35%-
    0.12%-
    0.02%-
  • 特雷諾比率
    19.10%-
    0.56%-
    3.45%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。