惠理價值基金C美元級別

19.19美元0.23(1.18%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月1.17%
3月7.29%
1年2.75%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
43.32%
最差一年總回報
-28.40% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.68%4.39%
    5.07%2.28%
    0.86%8.92%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.80%
    1.01%0.91%
    1.02%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    95.82%75.88%
    94.31%85.62%
    92.04%80.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.52%-
    1.13%-
    0.36%-
  • 月報酬標準差
    17.83%-
    26.39%-
    24.15%-
  • 月報酬夏普值
    0.04%-
    0.64%-
    0.08%-
  • 特雷諾比率
    0.70%-
    18.66%-
    0.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。