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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
638.85歐元0.43(0.07%)
2024/04/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.84% (2013-12-31)
最差一年總回報
-9.43% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.08%2.68%0.61%1.10%0.74%0.67%
- 月報酬Beta0.95%0.86%0.98%0.95%1.05%1.01%
- 月報酬R-Squared97.00%97.60%94.07%95.83%95.99%97.35%
- 月報酬平均數（算數）1.69%-0.80%-1.02%-
- 月報酬標準差13.20%-16.12%-19.48%-
- 月報酬夏普值1.12%-0.42%-0.52%-
- 特雷諾比率16.53%-5.82%-8.34%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。