高盛日本股票基金X股美元

145.30美元2.82(1.98%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.43%
3月5.39%
1年2.87%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.33% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.42%-
    1.85%-
    1.63%-
  • 月報酬Beta
    0.92%-
    1.04%-
    1.10%-
  • 月報酬R-Squared
    89.94%-
    89.96%-
    92.06%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.84%-
    1.42%-
    0.46%-
  • 月報酬標準差
    11.34%-
    14.55%-
    17.26%-
  • 月報酬夏普值
    0.90%-
    1.18%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    10.90%-
    16.79%-
    3.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。