高盛日本股票基金X股美元

179.16美元1.53(0.85%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.69%
3月7.49%
1年9.24%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.33% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.71%-
    0.22%-
    1.31%-
  • 月報酬Beta
    0.76%-
    0.87%-
    0.96%-
  • 月報酬R-Squared
    67.64%-
    85.30%-
    86.03%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.09%-
    1.09%-
    1.28%-
  • 月報酬標準差
    8.88%-
    11.45%-
    13.23%-
  • 月報酬夏普值
    0.10%-
    1.15%-
    1.17%-
  • 特雷諾比率
    0.68%-
    15.26%-
    16.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。