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高盛日本股票基金X股美元
159.90美元1.25(0.79%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.33% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.20%-1.96%-1.48%-
- 月報酬Beta0.92%-0.86%-1.06%-
- 月報酬R-Squared85.13%-87.83%-90.27%-
- 月報酬平均數（算數）2.67%-1.22%-1.17%-
- 月報酬標準差12.31%-11.63%-16.45%-
- 月報酬夏普值2.61%-1.27%-0.86%-
- 特雷諾比率39.60%-17.63%-12.87%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。