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股市VIP 高盛日本股票基金X股美元
145.30美元2.82(1.98%)
2023/06/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.33% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.42%-1.85%-1.63%-
- 月報酬Beta0.92%-1.04%-1.10%-
- 月報酬R-Squared89.94%-89.96%-92.06%-
- 月報酬平均數（算數）0.84%-1.42%-0.46%-
- 月報酬標準差11.34%-14.55%-17.26%-
- 月報酬夏普值0.90%-1.18%-0.33%-
- 特雷諾比率10.90%-16.79%-3.88%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。