高盛日本股票基金X股美元

159.34美元1.4(0.87%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.98%
1年4.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.33% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.86%-
    1.84%-
    1.43%-
  • 月報酬Beta
    0.94%-
    0.86%-
    1.06%-
  • 月報酬R-Squared
    86.26%-
    87.05%-
    89.67%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.21%-
    1.25%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    13.08%-
    11.62%-
    15.98%-
  • 月報酬夏普值
    2.04%-
    1.30%-
    0.95%-
  • 特雷諾比率
    31.14%-
    17.93%-
    14.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。