高盛日本股票基金X股美元
167.71美元3.27(1.99%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.33% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.99%-3.78%-0.66%-
- 月報酬Beta0.78%-0.82%-1.02%-
- 月報酬R-Squared69.30%-82.90%-87.44%-
- 月報酬平均數（算數）1.29%-1.25%-1.00%-
- 月報酬標準差10.98%-11.16%-15.53%-
- 月報酬夏普值1.41%-1.35%-0.78%-
- 特雷諾比率20.68%-18.91%-11.23%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。