高盛日本股票基金X股美元

171.56美元2.34(1.35%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月2.97%
3月3.25%
1年17.8%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.33% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.99%-
    3.78%-
    0.66%-
  • 月報酬Beta
    0.78%-
    0.82%-
    1.02%-
  • 月報酬R-Squared
    69.30%-
    82.90%-
    87.44%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.29%-
    1.25%-
    1.00%-
  • 月報酬標準差
    10.98%-
    11.16%-
    15.53%-
  • 月報酬夏普值
    1.41%-
    1.35%-
    0.78%-
  • 特雷諾比率
    20.68%-
    18.91%-
    11.23%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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