霸菱全球農業基金-A類歐元
3.39歐元0.04(1.17%)
2025/02/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.63% (2010-12-31)
最差一年總回報
-15.23% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.72%27.31%4.18%12.26%3.26%7.29%
- 月報酬Beta0.67%0.93%0.72%0.82%0.80%0.94%
- 月報酬R-Squared68.74%48.40%81.41%47.26%84.37%61.08%
- 月報酬平均數（算數）0.96%-0.51%-0.28%-
- 月報酬標準差12.24%-19.30%-20.80%-
- 月報酬夏普值1.37%-0.53%-0.03%-
- 特雷諾比率25.12%-16.48%-1.85%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
