美盛凱利價值基金優類股歐元累積型

207.41歐元5.02(2.48%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.79%
3月14.86%
1年27.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.6% (2016-12-31)
最差一年總回報
-9.24% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.71%3.47%
    8.23%7.61%
    7.63%7.42%
  • 月報酬Beta
    1.23%1.28%
    1.22%1.25%
    1.23%1.26%
  • 月報酬R-Squared
    94.11%93.01%
    93.79%92.89%
    91.62%90.58%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.74%-
    0.67%-
    1.05%-
  • 月報酬標準差
    34.47%-
    24.19%-
    19.82%-
  • 月報酬夏普值
    0.60%-
    0.27%-
    0.58%-
  • 特雷諾比率
    13.12%-
    3.12%-
    8.17%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。