美盛凱利價值基金優類股歐元累積型

247.68歐元3.32(1.32%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月5.94%
3月8.29%
1年31.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.44% (2016-12-31)
最差一年總回報
-9.24% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.16%2.16%
    0.81%0.81%
    0.67%0.67%
  • 月報酬Beta
    1.17%1.17%
    1.19%1.19%
    1.19%1.19%
  • 月報酬R-Squared
    84.15%84.15%
    94.99%94.99%
    94.64%94.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.09%-
    1.87%-
    1.12%-
  • 月報酬標準差
    15.96%-
    23.67%-
    20.18%-
  • 月報酬夏普值
    1.57%-
    0.91%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    22.90%-
    17.30%-
    9.14%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。