美盛凱利價值基金優類股歐元累積型

225.02歐元1.96(0.88%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.69%
3月5.88%
1年46.1%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.60% (2016-12-31)
最差一年總回報
-9.24% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.22%15.56%
    4.75%4.74%
    6.18%6.22%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.05%
    1.22%1.25%
    1.22%1.24%
  • 月報酬R-Squared
    66.40%64.70%
    90.04%89.32%
    88.14%87.17%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.40%-
    1.50%-
    1.23%-
  • 月報酬標準差
    19.16%-
    24.59%-
    19.96%-
  • 月報酬夏普值
    2.75%-
    0.68%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    62.48%-
    12.09%-
    10.15%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。