美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型

313.84美元1.06(0.34%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月8.86%
3月5.05%
1年5.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.94% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.51% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.87%11.14%
    5.09%6.10%
    3.48%3.60%
  • 月報酬Beta
    1.01%1.03%
    0.98%0.95%
    0.99%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    94.27%90.88%
    93.23%90.37%
    94.62%93.00%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.31%-
    1.02%-
    0.81%-
  • 月報酬標準差
    21.86%-
    22.86%-
    25.01%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.44%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    3.55%-
    8.21%-
    4.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。