美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型

356.59美元3.79(1.05%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月5.9%
3月24.85%
1年4.27%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.94% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.51% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.41%10.06%
    3.18%2.51%
    0.33%0.62%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.01%
    1.05%1.02%
    1.01%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    95.43%95.98%
    95.20%94.13%
    93.36%91.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.04%-
    0.80%-
    1.02%-
  • 月報酬標準差
    22.34%-
    23.58%-
    21.98%-
  • 月報酬夏普值
    0.23%-
    0.20%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    6.60%-
    2.16%-
    7.29%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。