駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元
26.25美元0.04(0.15%)
2025/05/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.65% (2009-12-31)
最差一年總回報
-12.01% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.15%3.15%5.38%5.38%3.72%3.72%
- 月報酬Beta0.87%0.87%0.94%0.94%0.90%0.90%
- 月報酬R-Squared79.43%79.43%91.95%91.95%87.04%87.04%
- 月報酬平均數（算數）0.59%-0.24%-0.44%-
- 月報酬標準差8.60%-15.81%-14.40%-
- 月報酬夏普值0.26%-0.11%-0.17%-
- 特雷諾比率2.33%-3.28%-1.61%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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