Yahoo奇摩財經 
貝萊德中國基金 D2 美元
16.36美元0.09(0.55%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.68%
最差一年總回報
-30.93% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.54%3.89%5.87%5.94%0.09%0.23%
- 月報酬Beta0.82%0.78%0.87%0.86%0.93%0.92%
- 月報酬R-Squared95.43%92.85%93.78%93.96%92.00%92.63%
- 月報酬平均數（算數）1.24%-1.58%-0.17%-
- 月報酬標準差19.27%-26.37%-25.24%-
- 月報酬夏普值1.06%-0.83%-0.16%-
- 特雷諾比率25.52%-26.61%-7.70%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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