貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元

13.72歐元0.46(3.24%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月8.74%
3月34.92%
1年21.22%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
75.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.48% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -23.46%
    -1.40%
    -4.46%
  • 月報酬Beta
    -0.99%
    -1.08%
    -1.10%
  • 月報酬R-Squared
    -94.10%
    -88.95%
    -89.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.32%-
    0.38%-
    0.46%-
  • 月報酬標準差
    42.38%-
    32.22%-
    29.66%-
  • 月報酬夏普值
    0.99%-
    0.17%-
    0.23%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。