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貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
12.77歐元0.06(0.47%)
2024/10/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
75.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.48% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-6.46%-8.86%-1.38%
- 月報酬Beta-0.82%-0.99%-1.04%
- 月報酬R-Squared-91.88%-92.28%-89.69%
- 月報酬平均數（算數）2.28%-0.81%-0.30%-
- 月報酬標準差25.70%-33.53%-30.63%-
- 月報酬夏普值0.86%-0.40%-0.04%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。