貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元

24.22歐元0.01(0.04%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.42%
1年60.97%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
75.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.94% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -7.34%
    -2.34%
    -3.94%
  • 月報酬Beta
    -1.40%
    -1.22%
    -1.25%
  • 月報酬R-Squared
    -89.91%
    -90.17%
    -90.13%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.27%-
    0.80%-
    1.30%-
  • 月報酬標準差
    24.86%-
    25.42%-
    23.22%-
  • 月報酬夏普值
    2.54%-
    0.32%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。