貝萊德中國基金 A2

17.98美元0.03(0.17%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.44%
3月6.96%
1年32.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
79.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-21.07% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.21%10.04%
    4.38%3.06%
    0.46%0.04%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.94%
    1.01%1.02%
    0.99%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    80.36%83.20%
    87.02%88.24%
    90.05%91.47%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.13%-
    0.21%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    16.64%-
    20.75%-
    20.92%-
  • 月報酬夏普值
    2.29%-
    0.09%-
    0.01%-
  • 特雷諾比率
    35.78%-
    0.20%-
    2.42%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。