貝萊德中國基金 A2

16.37美元0.13(0.79%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月16.02%
3月2.79%
1年32.77%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
79.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-21.07% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.60%15.36%
    4.08%3.18%
    0.76%0.43%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.88%
    1.00%1.00%
    0.98%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    88.17%90.79%
    89.76%90.83%
    91.60%92.80%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.59%-
    0.67%-
    0.56%-
  • 月報酬標準差
    20.81%-
    23.81%-
    22.77%-
  • 月報酬夏普值
    3.26%-
    0.37%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    60.61%-
    11.11%-
    10.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。