Yahoo奇摩財經 貝萊德中國基金 A2
16.14美元0.29(1.77%)
2023/03/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
79.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.45% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.20%13.22%3.24%2.06%0.18%0.64%
- 月報酬Beta0.88%0.89%0.92%0.94%0.93%0.95%
- 月報酬R-Squared98.00%98.00%91.64%92.30%92.27%93.18%
- 月報酬平均數（算數）1.71%-0.11%-0.18%-
- 月報酬標準差40.03%-28.70%-25.31%-
- 月報酬夏普值0.58%-0.01%-0.14%-
- 特雷諾比率31.03%-3.98%-7.20%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。