貝萊德中國基金 A2

14.78美元0.02(0.14%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月3.07%
3月5.65%
1年13.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
79.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.45% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.32%4.67%
    6.61%6.68%
    0.85%0.52%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.78%
    0.87%0.86%
    0.93%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    95.45%92.90%
    93.75%93.92%
    91.97%92.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.30%-
    1.64%-
    0.23%-
  • 月報酬標準差
    19.18%-
    26.36%-
    25.22%-
  • 月報酬夏普值
    1.10%-
    0.86%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    26.36%-
    27.31%-
    8.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。