貝萊德中國基金 A2

30.38美元0.48(1.56%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月8%
3月15.12%
1年58.81%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
79.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-21.07% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.33%9.86%
    1.32%1.14%
    0.76%0.50%
  • 月報酬Beta
    1.08%1.08%
    1.02%1.06%
    1.00%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    86.18%88.48%
    92.39%94.31%
    92.80%94.41%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.45%-
    0.89%-
    1.61%-
  • 月報酬標準差
    19.62%-
    21.60%-
    19.30%-
  • 月報酬夏普值
    2.70%-
    0.42%-
    0.94%-
  • 特雷諾比率
    60.52%-
    7.07%-
    17.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。