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匯豐環球投資基金-歐元區價值IC
68.92歐元0.39(0.57%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.96% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.86%3.92%1.24%1.51%0.41%0.11%
- 月報酬Beta0.86%0.87%0.90%0.90%1.09%1.09%
- 月報酬R-Squared75.75%77.61%81.18%81.69%89.77%89.98%
- 月報酬平均數（算數）1.22%-0.67%-0.83%-
- 月報酬標準差12.52%-15.74%-20.70%-
- 月報酬夏普值0.87%-0.42%-0.45%-
- 特雷諾比率12.81%-6.13%-6.81%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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