匯豐環球投資基金-歐元區價值IC

76.57歐元0.77(1.02%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月3.57%
3月4.36%
1年11.82%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.59% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.96% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.90%6.96%
    2.74%2.82%
    2.18%2.44%
  • 月報酬Beta
    0.79%0.80%
    0.88%0.88%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    66.90%67.46%
    82.02%82.58%
    85.08%85.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.11%-
    1.08%-
    1.47%-
  • 月報酬標準差
    10.38%-
    15.01%-
    17.66%-
  • 月報酬夏普值
    0.96%-
    0.70%-
    0.93%-
  • 特雷諾比率
    13.01%-
    11.33%-
    15.85%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。