美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型
572.85歐元6.34(1.1%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.72% (2014-12-31)
最差一年總回報
-10.73% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.68%4.07%0.40%1.31%1.80%2.55%
- 月報酬Beta0.95%0.97%0.87%0.88%0.89%0.91%
- 月報酬R-Squared89.30%90.10%95.26%96.17%96.33%97.05%
- 月報酬平均數（算數）2.10%-0.84%-1.05%-
- 月報酬標準差10.04%-15.66%-16.85%-
- 月報酬夏普值1.98%-0.39%-0.60%-
- 特雷諾比率23.46%-5.88%-10.33%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。