美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

518.86歐元6.02(1.15%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月3.88%
3月0.26%
1年23.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.72% (2014-12-31)
最差一年總回報
-10.73% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.05%0.62%
    0.55%1.77%
    1.63%2.50%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.88%
    0.88%0.89%
    0.89%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    92.54%93.46%
    95.26%95.95%
    96.37%97.09%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.84%-
    0.67%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    12.79%-
    16.22%-
    16.69%-
  • 月報酬夏普值
    1.30%-
    0.27%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    20.88%-
    3.66%-
    10.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。