美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

397.88歐元8.67(2.13%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.8%
3月0.69%
1年21.8%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.72% (2014-12-31)
最差一年總回報
1.16% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.33%8.26%
    2.62%3.20%
    1.82%2.26%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.10%
    0.91%0.94%
    0.91%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    95.07%96.22%
    97.12%97.85%
    96.63%97.43%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.69%-
    1.68%-
    1.24%-
  • 月報酬標準差
    12.35%-
    16.53%-
    14.61%-
  • 月報酬夏普值
    1.64%-
    1.17%-
    0.94%-
  • 特雷諾比率
    19.51%-
    21.76%-
    14.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。