美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

386.42歐元1.02(0.27%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月3.06%
1年3.09%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.72% (2014-12-31)
最差一年總回報
-10.73% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.43%0.61%
    2.03%2.40%
    1.17%1.54%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.88%
    0.90%0.92%
    0.90%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    98.71%98.92%
    97.82%98.31%
    97.33%97.89%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.31%-
    0.54%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    20.38%-
    19.67%-
    17.32%-
  • 月報酬夏普值
    0.88%-
    0.29%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    20.89%-
    4.30%-
    6.52%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。