美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

358.15歐元5.1(1.4%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.52%
3月7.54%
1年23.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.31% (2014-12-31)
最差一年總回報
1.16% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.59%3.53%
    0.96%0.99%
    1.87%2.01%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.97%
    0.88%0.92%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    95.74%97.63%
    97.38%98.14%
    96.83%97.66%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.89%-
    1.37%-
    1.18%-
  • 月報酬標準差
    14.24%-
    17.12%-
    14.09%-
  • 月報酬夏普值
    2.42%-
    0.88%-
    0.92%-
  • 特雷諾比率
    42.02%-
    16.69%-
    14.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。