美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

335.74歐元3.23(0.95%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.06%
1年0.19%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.31% (2014-12-31)
最差一年總回報
1.16% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.59%4.10%
    2.29%1.92%
    2.32%2.29%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.94%
    0.89%0.92%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    98.76%99.17%
    97.39%98.01%
    97.07%97.74%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.16%-
    0.83%-
    1.07%-
  • 月報酬標準差
    24.51%-
    17.34%-
    14.10%-
  • 月報酬夏普值
    0.55%-
    0.49%-
    0.82%-
  • 特雷諾比率
    12.70%-
    8.30%-
    12.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。