美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

572.85歐元6.34(1.1%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.49%
3月12.12%
1年31.57%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.72% (2014-12-31)
最差一年總回報
-10.73% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.68%4.07%
    0.40%1.31%
    1.80%2.55%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.97%
    0.87%0.88%
    0.89%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    89.30%90.10%
    95.26%96.17%
    96.33%97.05%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.10%-
    0.84%-
    1.05%-
  • 月報酬標準差
    10.04%-
    15.66%-
    16.85%-
  • 月報酬夏普值
    1.98%-
    0.39%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    23.46%-
    5.88%-
    10.33%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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