首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

13.37美元0.12(0.94%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3.54%
3月8.13%
1年2.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.48% (2009-12-31)
最差一年總回報
-8.33% (2018-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.28%1.98%
    4.63%1.76%
    1.93%0.89%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.93%
    0.84%0.91%
    0.76%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    89.18%92.38%
    87.94%93.24%
    89.32%94.02%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.27%-
    0.14%-
    0.27%-
  • 月報酬標準差
    13.99%-
    14.88%-
    15.40%-
  • 月報酬夏普值
    0.16%-
    0.12%-
    0.06%-
  • 特雷諾比率
    4.00%-
    3.42%-
    0.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。