首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

13.35美元0.03(0.26%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月10.12%
3月9.04%
1年4.93%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.48% (2009-12-31)
最差一年總回報
-8.33% (2018-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.62%1.84%
    4.11%1.64%
    1.51%0.63%
  • 月報酬Beta
    0.92%1.02%
    0.87%0.93%
    0.77%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    95.31%96.67%
    89.34%93.95%
    89.85%94.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.11%-
    0.07%-
    0.32%-
  • 月報酬標準差
    15.21%-
    14.85%-
    15.43%-
  • 月報酬夏普值
    0.44%-
    0.15%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    8.60%-
    3.82%-
    0.58%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。