首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金

12.60美元0.13(1.08%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月5.05%
3月3.11%
1年4.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.48% (2009-12-31)
最差一年總回報
-8.33% (2018-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.78%0.50%
    4.52%1.26%
    1.69%1.02%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.94%
    0.85%0.93%
    0.77%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    92.18%92.64%
    88.42%92.77%
    89.80%94.71%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.21%-
    0.20%-
    0.28%-
  • 月報酬標準差
    14.51%-
    15.12%-
    15.34%-
  • 月報酬夏普值
    0.52%-
    0.02%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    9.54%-
    1.02%-
    0.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。