高盛銀行及保險基金X股歐元

1377.94歐元5.16(0.37%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月7.6%
3月2.74%
1年2.27%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.63% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.28%3.38%
    1.62%2.74%
    2.70%2.66%
  • 月報酬Beta
    1.00%0.91%
    1.02%0.95%
    1.05%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    98.44%99.05%
    97.95%99.03%
    97.92%98.63%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.26%-
    0.91%-
    0.40%-
  • 月報酬標準差
    18.00%-
    20.98%-
    22.54%-
  • 月報酬夏普值
    0.11%-
    0.41%-
    0.13%-
  • 特雷諾比率
    3.53%-
    6.82%-
    0.32%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。