高盛銀行及保險基金X股歐元

1321.37歐元28.12(2.17%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.76%
3月7.72%
1年6.81%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.63% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.72%3.72%
    3.29%3.29%
    2.78%2.78%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.97%
    0.96%0.96%
    0.99%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    99.20%99.20%
    98.79%98.79%
    98.51%98.51%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.05%-
    1.08%-
    0.27%-
  • 月報酬標準差
    23.47%-
    20.62%-
    22.51%-
  • 月報酬夏普值
    0.13%-
    0.56%-
    0.08%-
  • 特雷諾比率
    5.72%-
    10.56%-
    0.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。