高盛銀行及保險基金X股歐元（停止銷售）
1411.81歐元6.07(0.43%)
2023/12/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.63% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.40%3.08%1.38%2.70%2.41%2.62%
- 月報酬Beta1.03%0.92%1.04%0.96%1.05%0.98%
- 月報酬R-Squared98.69%99.16%97.70%98.89%98.08%98.68%
- 月報酬平均數（算數）0.44%-0.69%-0.55%-
- 月報酬標準差19.03%-19.30%-22.92%-
- 月報酬夏普值0.00%-0.31%-0.20%-
- 特雷諾比率1.61%-4.18%-2.01%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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