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股市VIP 高盛銀行及保險基金X股歐元
1321.37歐元28.12(2.17%)
2023/06/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.63% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.72%3.72%3.29%3.29%2.78%2.78%
- 月報酬Beta0.97%0.97%0.96%0.96%0.99%0.99%
- 月報酬R-Squared99.20%99.20%98.79%98.79%98.51%98.51%
- 月報酬平均數（算數）0.05%-1.08%-0.27%-
- 月報酬標準差23.47%-20.62%-22.51%-
- 月報酬夏普值0.13%-0.56%-0.08%-
- 特雷諾比率5.72%-10.56%-0.87%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。