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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
364.02美元1.33(0.37%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.39% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.19% (2018-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.08%1.26%2.60%0.42%2.36%0.47%
- 月報酬Beta1.00%0.91%0.98%0.95%1.06%1.01%
- 月報酬R-Squared95.63%96.06%94.30%95.99%95.89%97.35%
- 月報酬平均數（算數）0.94%-0.49%-0.82%-
- 月報酬標準差13.67%-16.31%-19.12%-
- 月報酬夏普值0.42%-0.15%-0.40%-
- 特雷諾比率5.30%-1.23%-5.75%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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