富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣)
45.23瑞典幣0.03(0.07%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-18.29% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.00%20.48%10.14%5.28%5.52%4.34%
- 月報酬Beta0.77%0.10%0.64%0.39%0.78%0.67%
- 月報酬R-Squared74.19%2.18%67.01%11.21%69.64%20.54%
- 月報酬平均數（算數）1.30%-0.99%-1.17%-
- 月報酬標準差11.06%-14.85%-19.52%-
- 月報酬夏普值1.08%-0.64%-0.64%-
- 特雷諾比率16.03%-14.01%-14.56%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。