富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣)

33.21瑞典幣0.29(0.88%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.88%
1年46.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-48.43% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.71%9.33%
    5.34%9.26%
    2.02%0.24%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.44%
    1.09%1.21%
    1.06%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    66.45%79.08%
    84.80%79.68%
    80.75%73.29%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.99%-
    1.03%-
    1.36%-
  • 月報酬標準差
    20.10%-
    24.94%-
    20.37%-
  • 月報酬夏普值
    2.38%-
    0.50%-
    0.82%-
  • 特雷諾比率
    55.24%-
    8.98%-
    14.56%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。