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富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣)
47.91瑞典幣0.01(0.02%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-18.29% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha14.86%20.48%10.32%5.28%5.56%4.34%
- 月報酬Beta0.42%0.10%0.58%0.39%0.78%0.67%
- 月報酬R-Squared41.14%2.18%61.77%11.21%68.76%20.54%
- 月報酬平均數（算數）1.98%-1.13%-1.27%-
- 月報酬標準差9.57%-14.68%-19.60%-
- 月報酬夏普值2.07%-0.79%-0.72%-
- 特雷諾比率53.05%-19.41%-16.58%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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