富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)

39.33瑞典幣0.1(0.26%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月2.4%
3月2.72%
1年8.46%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-48.43% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.21%9.98%
    15.44%6.64%
    5.83%0.73%
  • 月報酬Beta
    0.67%0.08%
    0.70%0.61%
    0.85%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    57.41%0.61%
    64.20%20.35%
    72.18%34.66%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.01%-
    1.66%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    11.61%-
    17.68%-
    21.29%-
  • 月報酬夏普值
    0.78%-
    1.06%-
    0.57%-
  • 特雷諾比率
    13.53%-
    27.28%-
    12.17%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。