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富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣)
39.33瑞典幣0.1(0.26%)
2023/11/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-48.43% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.21%9.98%15.44%6.64%5.83%0.73%
- 月報酬Beta0.67%0.08%0.70%0.61%0.85%0.86%
- 月報酬R-Squared57.41%0.61%64.20%20.35%72.18%34.66%
- 月報酬平均數（算數）1.01%-1.66%-1.06%-
- 月報酬標準差11.61%-17.68%-21.29%-
- 月報酬夏普值0.78%-1.06%-0.57%-
- 特雷諾比率13.53%-27.28%-12.17%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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