富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)

36.28瑞典幣0.58(1.57%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月5.97%
3月0.9%
1年5.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-48.43% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    15.64%8.74%
    9.82%3.84%
    2.21%2.56%
  • 月報酬Beta
    0.73%1.28%
    0.79%1.01%
    0.86%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    84.60%56.28%
    73.21%37.85%
    73.91%42.98%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.45%-
    1.73%-
    0.99%-
  • 月報酬標準差
    21.64%-
    22.94%-
    21.76%-
  • 月報酬夏普值
    0.76%-
    0.89%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    21.06%-
    24.66%-
    11.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。