富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣)

33.22瑞典幣0.2(0.61%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.23%
3月14.89%
1年69.94%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-18.29% (2018-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.73%9.33%
    5.96%9.26%
    0.38%0.24%
  • 月報酬Beta
    0.86%1.44%
    1.08%1.21%
    1.05%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    60.15%79.08%
    84.47%79.68%
    80.62%73.29%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.07%-
    1.08%-
    1.39%-
  • 月報酬標準差
    19.80%-
    25.06%-
    20.40%-
  • 月報酬夏普值
    3.07%-
    0.52%-
    0.84%-
  • 特雷諾比率
    90.71%-
    9.65%-
    15.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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