富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)

48.95瑞典幣0.15(0.31%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月6.92%
3月17.67%
1年30.36%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-18.29% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.87%16.70%
    9.63%2.03%
    5.24%2.32%
  • 月報酬Beta
    0.35%0.13%
    0.56%0.44%
    0.79%0.75%
  • 月報酬R-Squared
    29.80%4.35%
    60.44%14.88%
    68.73%25.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.53%-
    1.01%-
    1.17%-
  • 月報酬標準差
    8.85%-
    14.20%-
    20.00%-
  • 月報酬夏普值
    1.64%-
    0.74%-
    0.65%-
  • 特雷諾比率
    44.66%-
    17.73%-
    14.70%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。