富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣)
46.76瑞典幣0.25(0.53%)
2025/03/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-18.29% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.15%20.48%6.70%5.28%6.82%4.34%
- 月報酬Beta0.89%0.10%0.69%0.39%0.77%0.67%
- 月報酬R-Squared82.04%2.18%72.06%11.21%70.19%20.54%
- 月報酬平均數（算數）0.98%-0.98%-1.34%-
- 月報酬標準差12.07%-14.87%-18.93%-
- 月報酬夏普值0.69%-0.61%-0.76%-
- 特雷諾比率9.24%-12.29%-17.74%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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