富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣)

36.55瑞典幣0.03(0.08%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.07%
3月2.01%
1年6.28%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-48.43% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    20.63%16.02%
    6.66%0.08%
    1.67%2.98%
  • 月報酬Beta
    0.68%1.02%
    0.81%0.95%
    0.87%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    74.54%47.60%
    71.97%33.96%
    73.23%39.05%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.43%-
    1.18%-
    0.75%-
  • 月報酬標準差
    21.16%-
    23.70%-
    21.56%-
  • 月報酬夏普值
    0.23%-
    0.60%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    4.19%-
    14.83%-
    8.13%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。