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富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣)
45.89瑞典幣0.47(1.01%)
2024/09/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-18.29% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.25%20.14%11.21%5.83%5.77%5.10%
- 月報酬Beta0.41%0.08%0.60%0.42%0.78%0.68%
- 月報酬R-Squared42.83%1.05%64.30%11.98%68.78%21.20%
- 月報酬平均數（算數）1.92%-1.18%-1.34%-
- 月報酬標準差9.51%-14.69%-19.55%-
- 月報酬夏普值2.01%-0.82%-0.76%-
- 特雷諾比率50.89%-19.67%-17.85%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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