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股市VIP 富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣)
36.28瑞典幣0.58(1.57%)
2023/03/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-48.43% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha15.64%8.74%9.82%3.84%2.21%2.56%
- 月報酬Beta0.73%1.28%0.79%1.01%0.86%0.96%
- 月報酬R-Squared84.60%56.28%73.21%37.85%73.91%42.98%
- 月報酬平均數（算數）1.45%-1.73%-0.99%-
- 月報酬標準差21.64%-22.94%-21.76%-
- 月報酬夏普值0.76%-0.89%-0.55%-
- 特雷諾比率21.06%-24.66%-11.47%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。