富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣)

34.42瑞典幣0.01(0.03%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月6.37%
3月5.84%
1年43.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-48.43% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.72%20.95%
    5.14%1.58%
    2.03%3.74%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.70%
    1.03%1.04%
    1.00%0.76%
  • 月報酬R-Squared
    56.61%30.52%
    79.91%45.01%
    76.62%34.23%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.98%-
    0.93%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    19.95%-
    24.86%-
    20.00%-
  • 月報酬夏普值
    1.79%-
    0.46%-
    0.65%-
  • 特雷諾比率
    50.18%-
    8.32%-
    11.56%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。