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富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣)
45.23瑞典幣0.34(0.76%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-18.29% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.37%13.37%7.92%1.96%5.64%2.47%
- 月報酬Beta0.35%0.14%0.55%0.43%0.81%0.78%
- 月報酬R-Squared33.17%5.56%60.15%14.38%68.77%27.67%
- 月報酬平均數（算數）1.25%-0.94%-1.27%-
- 月報酬標準差8.45%-14.09%-20.35%-
- 月報酬夏普值1.33%-0.69%-0.70%-
- 特雷諾比率33.86%-16.58%-16.17%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。