富達基金-東協基金 (Y股累計美元)

18.18美元0.23(1.28%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月6.65%
3月1.7%
1年6.9%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.20% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.27%4.27%
    4.76%4.76%
    3.29%3.29%
  • 月報酬Beta
    0.87%0.87%
    1.02%1.02%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    97.62%97.62%
    96.11%96.11%
    95.61%95.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.39%-
    0.08%-
    0.18%-
  • 月報酬標準差
    11.88%-
    21.06%-
    18.07%-
  • 月報酬夏普值
    1.52%-
    0.01%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    19.97%-
    2.00%-
    0.74%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。