富達基金-東協基金 (Y類股份累計股份-美元)

16.83美元0.08(0.47%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月8.05%
3月12.92%
1年9.62%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.20% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.16%1.16%
    4.71%4.71%
    3.54%3.54%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.83%
    1.02%1.02%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    91.26%91.26%
    95.95%95.95%
    95.42%95.42%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.16%-
    0.42%-
    0.46%-
  • 月報酬標準差
    10.57%-
    20.65%-
    17.48%-
  • 月報酬夏普值
    0.20%-
    0.22%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    3.16%-
    2.28%-
    2.85%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。