富達基金-東協基金 (Y類股份累計股份-美元)

18.88美元0(0%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.56%
3月0.21%
1年27.65%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.20% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.01%14.01%
    5.18%5.18%
    2.90%2.90%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.90%
    1.04%1.04%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    95.14%95.14%
    96.48%96.48%
    95.78%95.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.76%-
    0.51%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    16.49%-
    21.29%-
    17.40%-
  • 月報酬夏普值
    2.00%-
    0.23%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    40.92%-
    2.54%-
    5.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。