富達基金-東協基金 (Y類股份累計股份-美元)

19.21美元0.01(0.05%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.05%
3月5.32%
1年4.06%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.20% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.49%7.49%
    5.86%5.86%
    3.60%3.60%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.86%
    1.03%1.03%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    89.33%89.33%
    96.52%96.52%
    95.69%95.69%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.67%-
    0.70%-
    0.74%-
  • 月報酬標準差
    10.33%-
    21.04%-
    17.50%-
  • 月報酬夏普值
    0.77%-
    0.36%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    8.98%-
    5.34%-
    6.37%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。