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股市VIP 富達基金－東協基金 (Y股累計美元)
18.72美元0.01(0.05%)
2023/03/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
68.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.20% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.10%0.10%4.42%4.42%3.50%3.50%
- 月報酬Beta0.91%0.91%1.02%1.02%1.00%1.00%
- 月報酬R-Squared98.27%98.27%96.05%96.05%96.01%96.01%
- 月報酬平均數（算數）0.46%-0.62%-0.15%-
- 月報酬標準差15.94%-21.12%-18.50%-
- 月報酬夏普值0.53%-0.30%-0.02%-
- 特雷諾比率10.24%-4.15%-1.42%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。