富達基金-東協基金 (Y股累計美元)

18.82美元0.01(0.05%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.05%
3月4.15%
1年0.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.04% (2015-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.10%2.51%
    0.82%1.14%
    1.26%3.56%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.92%
    0.95%0.90%
    1.02%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    89.59%94.06%
    90.43%95.57%
    94.62%95.98%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.12%-
    0.09%-
    0.31%-
  • 月報酬標準差
    13.38%-
    13.18%-
    18.40%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.14%-
    0.08%-
  • 特雷諾比率
    4.98%-
    2.87%-
    0.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。