富達基金-東協基金 (Y類股份累計股份-美元)

19.27美元0.13(0.68%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.05%
3月2.45%
1年29.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.20% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.55%8.55%
    6.42%6.42%
    3.44%3.44%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.88%
    1.03%1.03%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    97.64%97.64%
    96.62%96.62%
    95.71%95.71%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.83%-
    0.67%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    17.23%-
    21.11%-
    17.45%-
  • 月報酬夏普值
    1.27%-
    0.33%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    25.94%-
    4.61%-
    4.76%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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