富達基金－東協基金 (Y股累計美元)
23.51美元0.05(0.21%)
2026/01/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.62% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.04% (2015-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.75%3.35%0.35%0.45%0.69%0.64%
- 月報酬Beta0.74%0.98%0.91%0.91%0.92%0.90%
- 月報酬R-Squared66.39%87.45%87.44%94.48%87.97%94.02%
- 月報酬平均數（算數）1.01%-0.74%-0.48%-
- 月報酬標準差7.14%-11.49%-11.74%-
- 月報酬夏普值1.11%-0.35%-0.21%-
- 特雷諾比率11.19%-3.96%-1.98%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
