富達基金-東協基金 (Y類股份累計股份-美元)

18.87美元0.08(0.42%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.41%
3月7.12%
1年21.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.04% (2015-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.59%9.59%
    4.80%4.80%
    2.37%2.37%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    1.03%1.03%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    97.62%97.62%
    96.67%96.67%
    96.12%96.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.92%-
    0.15%-
    0.74%-
  • 月報酬標準差
    33.43%-
    21.43%-
    17.82%-
  • 月報酬夏普值
    0.32%-
    0.02%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    5.12%-
    1.93%-
    6.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。