富達基金-東協基金 (Y股累計美元)

17.71美元0.07(0.4%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.53%
3月1.12%
1年6.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.20% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.12%0.12%
    2.31%2.31%
    3.81%3.81%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.91%
    0.91%0.91%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    97.63%97.63%
    96.54%96.54%
    96.12%96.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.32%-
    0.51%-
    0.34%-
  • 月報酬標準差
    16.17%-
    15.37%-
    18.57%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.28%-
    0.12%-
  • 特雷諾比率
    2.36%-
    3.55%-
    0.55%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。