富達基金-東協基金 (Y股累計美元)

19.57美元0.05(0.26%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月5.16%
3月6.3%
1年5.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.04% (2015-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.83%2.20%
    0.77%0.70%
    1.46%3.49%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.88%
    0.96%0.91%
    1.02%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    91.28%94.40%
    90.50%95.75%
    94.46%95.88%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.43%-
    0.09%-
    0.20%-
  • 月報酬標準差
    12.00%-
    13.12%-
    18.10%-
  • 月報酬夏普值
    0.03%-
    0.18%-
    0.01%-
  • 特雷諾比率
    1.13%-
    3.36%-
    1.52%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。