富達基金－東協基金 (Y股累計美元)
20.01美元0.12(0.6%)
2025/03/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.34% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.04% (2015-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.90%1.48%0.33%0.22%1.56%2.57%
- 月報酬Beta0.83%0.88%0.94%0.90%1.01%0.99%
- 月報酬R-Squared90.99%95.75%92.41%96.68%93.80%95.54%
- 月報酬平均數（算數）0.71%-0.15%-0.55%-
- 月報酬標準差11.47%-13.50%-18.00%-
- 月報酬夏普值0.32%-0.20%-0.22%-
- 特雷諾比率3.82%-3.79%-2.34%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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