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GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)
264.32美元2.98(1.12%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.74% (2009-12-31)
最差一年總回報
-24.98% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.75%3.25%3.28%2.79%2.86%3.94%
- 月報酬Beta1.32%0.83%1.26%0.86%1.13%0.77%
- 月報酬R-Squared89.47%94.82%85.45%94.29%78.81%90.68%
- 月報酬平均數（算數）0.23%-0.21%-0.70%-
- 月報酬標準差20.15%-21.86%-21.56%-
- 月報酬夏普值0.13%-0.02%-0.29%-
- 特雷諾比率3.58%-2.22%-3.66%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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