GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

301.06美元0.44(0.15%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月5.32%
3月2.68%
1年30.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
47.74% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.05% (2015-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.09%3.82%
    0.58%0.47%
    3.80%2.34%
  • 月報酬Beta
    1.13%1.17%
    0.98%0.96%
    0.93%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    56.33%63.38%
    67.13%75.46%
    60.72%69.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.89%-
    1.16%-
    1.33%-
  • 月報酬標準差
    20.35%-
    19.72%-
    16.21%-
  • 月報酬夏普值
    1.70%-
    0.65%-
    0.91%-
  • 特雷諾比率
    33.89%-
    11.87%-
    15.59%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。