GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

230.91美元10.46(4.75%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.78%
3月12.23%
1年25.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
47.74% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.05% (2015-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.69%17.74%
    3.37%4.12%
    0.09%1.02%
  • 月報酬Beta
    1.14%0.86%
    1.05%1.00%
    0.98%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    72.76%47.28%
    70.28%72.26%
    64.34%69.52%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.91%-
    0.71%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    16.94%-
    20.51%-
    17.89%-
  • 月報酬夏普值
    1.37%-
    0.38%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    19.42%-
    5.76%-
    6.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。