GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

261.73美元0.39(0.15%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月7.12%
3月5.88%
1年7.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
47.74% (2009-12-31)
最差一年總回報
-24.98% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.75%3.25%
    3.28%2.79%
    2.86%3.94%
  • 月報酬Beta
    1.32%0.83%
    1.26%0.86%
    1.13%0.77%
  • 月報酬R-Squared
    89.47%94.82%
    85.45%94.29%
    78.81%90.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.23%-
    0.21%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    20.15%-
    21.86%-
    21.56%-
  • 月報酬夏普值
    0.13%-
    0.02%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    3.58%-
    2.22%-
    3.66%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。