GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

278.41美元2.2(0.78%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月4.02%
3月8.16%
1年42.77%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
47.74% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.05% (2015-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.13%-
    0.02%-
    1.71%-
  • 月報酬Beta
    0.98%-
    0.97%-
    0.97%-
  • 月報酬R-Squared
    81.03%-
    68.74%-
    66.70%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.11%-
    0.84%-
    1.13%-
  • 月報酬標準差
    26.47%-
    19.49%-
    16.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.94%-
    0.44%-
    0.76%-
  • 特雷諾比率
    24.66%-
    7.32%-
    12.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。