普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

8.46美元0.34(3.86%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月18.34%
3月17.62%
1年4.62%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.10% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.69% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.18%13.18%
    4.67%7.50%
    5.33%10.21%
  • 月報酬Beta
    0.83%1.06%
    1.00%0.97%
    0.99%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    73.75%88.36%
    91.85%63.79%
    90.23%59.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.31%-
    1.27%-
    0.72%-
  • 月報酬標準差
    14.58%-
    24.64%-
    21.51%-
  • 月報酬夏普值
    1.06%-
    0.60%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    18.60%-
    12.36%-
    5.53%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。