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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)
9.33美元0.04(0.43%)
2023/03/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.10% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.69% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.31%13.18%3.29%7.50%3.31%10.21%
- 月報酬Beta0.98%1.06%0.99%0.97%0.99%1.08%
- 月報酬R-Squared93.20%88.36%91.18%63.79%92.18%59.67%
- 月報酬平均數（算數）0.67%-1.49%-0.56%-
- 月報酬標準差28.34%-25.99%-23.89%-
- 月報酬夏普值0.18%-0.65%-0.22%-
- 特雷諾比率1.50%-14.73%-2.53%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。