普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

10.96美元0.08(0.74%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月10.15%
3月4.28%
1年10.04%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.10% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.18% (2015-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.01%13.18%
    1.15%7.50%
    2.39%10.21%
  • 月報酬Beta
    0.76%1.06%
    0.91%0.97%
    1.01%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    73.22%88.36%
    84.14%63.79%
    89.98%59.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.43%-
    0.71%-
    0.82%-
  • 月報酬標準差
    12.11%-
    19.44%-
    22.97%-
  • 月報酬夏普值
    0.02%-
    0.24%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    1.18%-
    3.22%-
    5.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。