普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)
11.80美元0.21(1.81%)
2025/11/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.84% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.18% (2015-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.29%13.18%1.44%7.50%0.23%10.21%
- 月報酬Beta1.03%1.06%0.82%0.97%0.95%1.08%
- 月報酬R-Squared64.53%88.36%74.94%63.79%82.36%59.67%
- 月報酬平均數（算數）0.91%-0.62%-1.21%-
- 月報酬標準差15.98%-14.40%-19.04%-
- 月報酬夏普值0.41%-0.18%-0.59%-
- 特雷諾比率5.59%-1.98%-10.84%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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