普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

9.01美元0.07(0.77%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月6.57%
3月14.65%
1年57.91%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.10% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.69% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.33%13.18%
    3.50%7.50%
    5.18%10.21%
  • 月報酬Beta
    1.02%1.06%
    1.03%0.97%
    0.98%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    87.56%88.36%
    94.83%63.79%
    88.50%59.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.57%-
    0.39%-
    0.51%-
  • 月報酬標準差
    22.01%-
    25.83%-
    20.79%-
  • 月報酬夏普值
    1.94%-
    0.13%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    48.39%-
    0.07%-
    2.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。