普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

9.74美元0.05(0.52%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月3.95%
3月0.62%
1年0.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.10% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.18% (2015-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.32%13.18%
    0.83%7.50%
    2.63%10.21%
  • 月報酬Beta
    0.80%1.06%
    0.90%0.97%
    1.01%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    86.00%88.36%
    84.83%63.79%
    90.81%59.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.30%-
    0.82%-
    0.66%-
  • 月報酬標準差
    15.65%-
    19.26%-
    23.46%-
  • 月報酬夏普值
    0.57%-
    0.37%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    12.59%-
    6.30%-
    3.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。