普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

10.09美元0.02(0.2%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.7%
3月6.89%
1年13.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.10% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.69% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.33%13.18%
    0.83%7.50%
    3.04%10.21%
  • 月報酬Beta
    0.88%1.06%
    0.93%0.97%
    0.98%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    90.77%88.36%
    89.22%63.79%
    92.47%59.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.94%-
    1.37%-
    0.55%-
  • 月報酬標準差
    22.77%-
    22.33%-
    24.36%-
  • 月報酬夏普值
    0.29%-
    0.65%-
    0.20%-
  • 特雷諾比率
    5.10%-
    14.18%-
    1.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。