普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

8.11美元0.07(0.87%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月4.3%
3月10.59%
1年14.58%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.1% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.69% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.74%13.18%
    2.65%7.50%
    6.25%10.21%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.06%
    1.05%0.97%
    0.96%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    96.43%88.36%
    95.21%63.79%
    88.21%59.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.85%-
    0.03%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    38.35%-
    25.90%-
    21.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.26%-
    0.07%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    2.84%-
    4.78%-
    4.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。