普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)

9.27美元0.12(1.31%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.98%
3月6.8%
1年42.18%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.10% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.69% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.55%13.18%
    3.79%7.50%
    5.86%10.21%
  • 月報酬Beta
    0.97%1.06%
    1.03%0.97%
    1.00%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    87.35%88.36%
    94.74%63.79%
    90.45%59.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.81%-
    0.32%-
    0.43%-
  • 月報酬標準差
    21.43%-
    25.84%-
    20.80%-
  • 月報酬夏普值
    1.57%-
    0.11%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    38.19%-
    0.46%-
    1.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。