瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
9.58美元0.19(2.07%)
2025/02/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.62% (2009-12-31)
最差一年總回報
-27.47% (2023-12-31)
上升年數
8
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.11%6.38%10.43%9.97%8.52%8.76%
- 月報酬Beta0.96%0.94%1.04%1.02%1.04%1.02%
- 月報酬R-Squared98.81%98.65%97.79%98.04%96.14%96.82%
- 月報酬平均數（算數）1.14%-0.96%-0.67%-
- 月報酬標準差29.28%-33.76%-29.04%-
- 月報酬夏普值0.29%-0.47%-0.37%-
- 特雷諾比率5.34%-19.08%-13.59%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
