宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.38美元0.01(0.35%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月2.57%
3月1.14%
1年13.62%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.82% (2013-12-31)
最差一年總回報
-30.72% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.28%2.64%
    2.06%2.61%
    2.99%3.45%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.85%
    1.01%1.01%
    1.10%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    81.88%80.42%
    87.18%85.86%
    90.67%89.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.00%-
    0.76%-
    0.85%-
  • 月報酬標準差
    17.42%-
    19.43%-
    22.25%-
  • 月報酬夏普值
    0.42%-
    0.37%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    7.39%-
    5.58%-
    5.64%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。