宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.75美元0.02(0.61%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.52%
3月7.31%
1年38.23%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.82% (2013-12-31)
最差一年總回報
-30.72% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.10%2.16%
    2.15%2.13%
    3.58%3.74%
  • 月報酬Beta
    1.13%1.16%
    1.20%1.23%
    1.18%1.21%
  • 月報酬R-Squared
    94.08%93.51%
    95.10%94.98%
    93.27%92.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.83%-
    1.51%-
    1.37%-
  • 月報酬標準差
    16.70%-
    23.77%-
    19.06%-
  • 月報酬夏普值
    2.03%-
    0.72%-
    0.80%-
  • 特雷諾比率
    33.67%-
    12.94%-
    12.29%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。