宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.07美元0.04(1.41%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.83%
3月9.39%
1年13.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.82% (2013-12-31)
最差一年總回報
-30.72% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.14%5.68%
    0.70%1.06%
    3.87%4.11%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.99%
    1.06%1.08%
    1.11%1.13%
  • 月報酬R-Squared
    86.46%85.08%
    90.87%89.81%
    90.35%89.49%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.91%-
    1.13%-
    0.69%-
  • 月報酬標準差
    25.45%-
    23.69%-
    22.27%-
  • 月報酬夏普值
    0.55%-
    0.53%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    16.13%-
    9.81%-
    4.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。