宏利環球基金-美國股票基金AA股

3.40美元0.03(1.02%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.37%
3月6.91%
1年66.64%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.82% (2013-12-31)
最差一年總回報
-30.72% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.62%1.83%
    4.70%4.62%
    4.34%4.42%
  • 月報酬Beta
    1.22%1.25%
    1.20%1.24%
    1.20%1.23%
  • 月報酬R-Squared
    95.71%95.94%
    94.55%94.32%
    92.45%92.21%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.94%-
    1.54%-
    1.38%-
  • 月報酬標準差
    18.51%-
    23.66%-
    19.18%-
  • 月報酬夏普值
    2.55%-
    0.72%-
    0.80%-
  • 特雷諾比率
    46.54%-
    13.01%-
    12.21%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。