宏利環球基金-美國股票基金AA股

4.29美元0.02(0.5%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月11.38%
3月5.39%
1年4.18%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.35% (2013-12-31)
最差一年總回報
-26.89% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.96%10.52%
    4.52%5.06%
    2.49%3.24%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.09%
    1.03%1.03%
    1.04%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    85.54%84.34%
    85.65%84.28%
    87.83%86.49%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.19%-
    0.67%-
    1.11%-
  • 月報酬標準差
    13.59%-
    18.42%-
    18.23%-
  • 月報酬夏普值
    0.19%-
    0.19%-
    0.57%-
  • 特雷諾比率
    3.30%-
    1.84%-
    9.11%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。