富達基金-日本基金(Y類股份累計股份-日圓)

1311日圓7(0.53%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.35%
3月3.94%
1年28.84%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
46.52% (2013-12-31)
最差一年總回報
-49.92% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.53%12.53%
    5.73%5.73%
    2.00%2.00%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.92%
    1.02%1.02%
    0.99%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    94.47%94.47%
    92.75%92.75%
    89.29%89.29%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.94%-
    0.76%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    20.24%-
    18.12%-
    16.53%-
  • 月報酬夏普值
    1.15%-
    0.51%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    25.79%-
    7.69%-
    9.29%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。