鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)

30.03歐元0.09(0.3%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.86%
3月6.2%
1年11.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.42% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -9.91%
    -0.92%
    -2.76%
  • 月報酬Beta
    -1.34%
    -2.01%
    -1.78%
  • 月報酬R-Squared
    -56.74%
    -48.36%
    -39.17%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.80%-
    0.08%-
    0.09%-
  • 月報酬標準差
    9.22%-
    13.22%-
    11.05%-
  • 月報酬夏普值
    2.37%-
    0.11%-
    0.20%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。