貝萊德世界礦業基金 D2 美元

72.09美元1.54(2.09%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月4.38%
3月1.47%
1年0.63%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
105.41%
最差一年總回報
-40.92% (2015-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.02%-
    5.11%-
    2.05%-
  • 月報酬Beta
    1.36%-
    1.20%-
    1.18%-
  • 月報酬R-Squared
    83.81%-
    73.29%-
    79.14%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.28%-
    0.33%-
    1.17%-
  • 月報酬標準差
    22.97%-
    27.62%-
    28.93%-
  • 月報酬夏普值
    0.09%-
    0.02%-
    0.40%-
  • 特雷諾比率
    3.46%-
    2.72%-
    6.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。