Yahoo奇摩財經 
貝萊德世界礦業基金 D2 美元
75.80美元0.14(0.18%)
2024/10/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
105.41%
最差一年總回報
-40.92% (2015-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.55%-0.51%-3.73%-
- 月報酬Beta1.42%-1.21%-1.18%-
- 月報酬R-Squared79.68%-77.41%-78.41%-
- 月報酬平均數（算數）1.37%-0.92%-1.47%-
- 月報酬標準差21.65%-26.94%-28.83%-
- 月報酬夏普值0.51%-0.27%-0.53%-
- 特雷諾比率6.90%-3.17%-10.20%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。