美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

468.83美元3.01(0.64%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.93%
3月5.37%
1年31.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.51% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.06%3.06%
    2.94%2.94%
    2.27%2.27%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.93%
    0.95%0.95%
    0.94%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    95.29%95.29%
    96.96%96.96%
    95.36%95.36%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.65%-
    1.71%-
    1.60%-
  • 月報酬標準差
    17.27%-
    19.19%-
    15.55%-
  • 月報酬夏普值
    1.84%-
    1.00%-
    1.16%-
  • 特雷諾比率
    37.59%-
    20.14%-
    19.54%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。