美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

601.19美元4.68(0.79%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月3.8%
3月4.51%
1年41.83%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
42.52% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.88% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.40%1.06%
    0.72%3.44%
    1.88%3.91%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.99%
    0.98%1.01%
    0.96%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    94.10%93.64%
    97.58%97.78%
    97.26%97.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.93%-
    0.85%-
    1.33%-
  • 月報酬標準差
    15.00%-
    21.39%-
    20.46%-
  • 月報酬夏普值
    1.99%-
    0.30%-
    0.66%-
  • 特雷諾比率
    35.38%-
    4.50%-
    12.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。