美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

433.68美元7.46(1.69%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.65%
3月4.1%
1年43.06%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.51% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.20%4.20%
    2.88%2.88%
    2.08%2.08%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    0.96%0.96%
    0.95%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    97.39%97.39%
    96.50%96.50%
    95.21%95.21%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.78%-
    1.56%-
    1.45%-
  • 月報酬標準差
    20.10%-
    18.92%-
    15.40%-
  • 月報酬夏普值
    2.25%-
    0.92%-
    1.05%-
  • 特雷諾比率
    55.50%-
    17.78%-
    17.24%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。