美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

464.04美元3.87(0.84%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月6.15%
3月3.9%
1年32.53%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.51% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.06%2.13%
    1.71%4.23%
    1.88%3.81%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.98%
    0.96%0.99%
    0.97%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    98.20%97.60%
    96.97%97.43%
    97.51%97.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.73%-
    0.52%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    17.41%-
    20.87%-
    20.80%-
  • 月報酬夏普值
    0.90%-
    0.19%-
    0.46%-
  • 特雷諾比率
    16.46%-
    2.00%-
    8.14%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。