美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

422.69美元2.95(0.69%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.88%
3月4.37%
1年23.72%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.51% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.82%4.82%
    3.31%3.31%
    2.50%2.50%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.95%
    0.96%0.96%
    0.95%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    98.83%98.83%
    96.69%96.69%
    95.43%95.43%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.24%-
    1.34%-
    1.49%-
  • 月報酬標準差
    25.72%-
    19.20%-
    15.52%-
  • 月報酬夏普值
    1.03%-
    0.76%-
    1.08%-
  • 特雷諾比率
    27.71%-
    14.40%-
    17.85%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。