美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

249.00美元2.46(0.98%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.51%
3月7.06%
1年11.9%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.53% (2013-12-31)
最差一年總回報
-27.82% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.89%10.60%
    10.71%12.38%
    7.35%9.66%
  • 月報酬Beta
    1.06%0.92%
    0.94%0.80%
    0.99%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    77.90%71.91%
    86.40%82.87%
    83.37%74.73%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.41%-
    0.18%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    18.38%-
    18.52%-
    20.31%-
  • 月報酬夏普值
    0.62%-
    0.30%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    10.31%-
    7.56%-
    2.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。