美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

280.93美元2.36(0.83%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月1.55%
3月12.95%
1年12.77%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.53% (2013-12-31)
最差一年總回報
-27.82% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.34%2.57%
    3.17%4.45%
    6.99%3.27%
  • 月報酬Beta
    1.27%0.76%
    0.99%0.81%
    1.02%0.82%
  • 月報酬R-Squared
    82.32%84.32%
    83.78%86.03%
    79.28%79.20%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.34%-
    0.90%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    17.81%-
    18.60%-
    19.03%-
  • 月報酬夏普值
    0.64%-
    0.33%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    8.60%-
    4.69%-
    3.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。