美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

255.68美元1.12(0.44%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.75%
1年22.5%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.53% (2013-12-31)
最差一年總回報
-27.82% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.62%9.47%
    10.49%10.92%
    7.80%9.14%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.85%
    0.95%0.81%
    0.99%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    75.99%77.69%
    86.28%83.98%
    82.82%74.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.26%-
    0.17%-
    0.63%-
  • 月報酬標準差
    16.48%-
    18.55%-
    20.24%-
  • 月報酬夏普值
    0.59%-
    0.31%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    9.45%-
    7.80%-
    3.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。