貝萊德美國價值型基金 D2 美元
153.43美元1.01(0.65%)
2025/05/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.59%
最差一年總回報
-9.62% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.51%5.16%2.73%1.99%1.10%0.30%
- 月報酬Beta0.91%0.77%0.88%0.83%0.96%0.92%
- 月報酬R-Squared86.22%92.15%90.96%92.90%84.44%86.71%
- 月報酬平均數（算數）0.25%-0.50%-1.03%-
- 月報酬標準差10.87%-14.49%-15.73%-
- 月報酬夏普值0.17%-0.10%-0.60%-
- 特雷諾比率2.72%-0.48%-9.34%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
