貝萊德美國價值型基金 D2 美元

153.43美元1.01(0.65%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月2.68%
3月2.44%
1年4.45%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
38.59%
最差一年總回報
-9.62% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.51%5.16%
    2.73%1.99%
    1.10%0.30%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.77%
    0.88%0.83%
    0.96%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    86.22%92.15%
    90.96%92.90%
    84.44%86.71%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.25%-
    0.50%-
    1.03%-
  • 月報酬標準差
    10.87%-
    14.49%-
    15.73%-
  • 月報酬夏普值
    0.17%-
    0.10%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    2.72%-
    0.48%-
    9.34%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。