貝萊德美國價值型基金 D2 美元

148.75美元0.18(0.12%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.56%
3月6.46%
1年19.89%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
38.59%
最差一年總回報
-9.62% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.12%1.88%
    1.20%0.02%
    1.37%0.23%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.84%
    0.83%0.82%
    0.99%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    95.00%95.36%
    87.85%90.94%
    89.59%90.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.20%-
    0.48%-
    0.80%-
  • 月報酬標準差
    13.80%-
    14.19%-
    19.15%-
  • 月報酬夏普值
    0.65%-
    0.19%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    9.72%-
    2.12%-
    5.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。