駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元

7.60美元0.01(0.13%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.1%
3月21.55%
1年3.18%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
54.74% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.83% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.77%5.77%
    4.89%4.89%
    2.68%2.68%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.88%
    0.95%0.95%
    0.94%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    94.09%94.09%
    89.02%89.02%
    90.28%90.28%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.98%-
    0.30%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    20.48%-
    19.72%-
    17.24%-
  • 月報酬夏普值
    0.68%-
    0.23%-
    0.12%-
  • 特雷諾比率
    16.97%-
    6.55%-
    3.85%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。