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聯博-日本策略價值基金I股
18901.00日圓28(0.15%)
2024/05/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
48.74% (2013-12-31)
最差一年總回報
-22.32% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.95%0.07%1.04%0.22%2.00%2.44%
- 月報酬Beta0.82%0.91%0.80%0.86%0.96%1.00%
- 月報酬R-Squared90.92%93.50%84.40%85.48%89.11%89.93%
- 月報酬平均數（算數）2.72%-1.08%-1.01%-
- 月報酬標準差10.68%-11.10%-14.97%-
- 月報酬夏普值3.07%-1.18%-0.82%-
- 特雷諾比率45.40%-16.47%-12.15%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。