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GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元
18.62美元0.16(0.88%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
63.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-24.28% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.34%4.15%4.68%4.20%1.96%1.54%
- 月報酬Beta1.12%1.09%1.12%1.07%1.13%1.10%
- 月報酬R-Squared91.32%93.03%95.43%96.49%95.79%96.47%
- 月報酬平均數（算數）1.03%-0.32%-0.37%-
- 月報酬標準差16.14%-21.38%-21.56%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.37%-0.08%-
- 特雷諾比率5.76%-8.89%-0.37%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。