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GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元
16.83美元0.35(2.13%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
63.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-24.28% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.68%9.00%6.80%5.98%1.08%0.28%
- 月報酬Beta1.07%1.04%1.10%1.05%1.13%1.11%
- 月報酬R-Squared93.33%94.56%95.92%96.78%95.61%96.32%
- 月報酬平均數（算數）0.32%-0.98%-0.31%-
- 月報酬標準差17.37%-20.73%-21.89%-
- 月報酬夏普值0.54%-0.71%-0.07%-
- 特雷諾比率10.05%-14.43%-0.72%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。