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復華全球資產證券化基金-新臺幣A
15.92新台幣0.1(0.62%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
19.91% (2014-12-31)
最差一年總回報
-17.59% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.13%1.74%0.55%2.10%1.44%0.37%
- 月報酬Beta0.84%0.81%0.84%0.82%0.76%0.74%
- 月報酬R-Squared92.76%91.68%92.47%92.78%87.61%88.08%
- 月報酬平均數（算數）0.69%-0.03%-0.28%-
- 月報酬標準差16.64%-16.64%-15.97%-
- 月報酬夏普值0.17%-0.16%-0.08%-
- 特雷諾比率2.00%-4.77%-0.02%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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