復華全球資產證券化基金-新臺幣A

16.54新台幣0.27(1.66%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月3.7%
3月4.83%
1年3.22%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
19.91% (2014-12-31)
最差一年總回報
-17.59% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.88%4.80%
    2.74%2.03%
    1.20%0.43%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.78%
    0.81%0.80%
    0.83%0.74%
  • 月報酬R-Squared
    72.03%85.10%
    88.68%90.39%
    85.03%87.71%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.30%-
    0.00%-
    0.34%-
  • 月報酬標準差
    13.17%-
    16.57%-
    15.47%-
  • 月報酬夏普值
    0.08%-
    0.28%-
    0.07%-
  • 特雷諾比率
    2.46%-
    7.54%-
    0.07%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。