復華全球資產證券化基金-新臺幣B

9.36新台幣0.01(0.11%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月1.16%
3月6.62%
1年17.14%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
19.89% (2014-12-31)
最差一年總回報
-10.37% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.51%7.81%
    0.35%1.04%
    0.74%1.88%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.80%
    0.74%0.71%
    0.77%0.75%
  • 月報酬R-Squared
    85.81%86.43%
    84.22%85.06%
    82.04%80.91%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.28%-
    0.22%-
    0.06%-
  • 月報酬標準差
    18.70%-
    17.47%-
    15.80%-
  • 月報酬夏普值
    1.54%-
    0.19%-
    0.03%-
  • 特雷諾比率
    31.77%-
    6.48%-
    2.34%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。