復華全球資產證券化基金-新臺幣B
11.14新台幣0.08(0.72%)
2025/11/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
19.89% (2014-12-31)
最差一年總回報
-20.18% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.43%4.74%0.46%2.99%1.46%0.64%
- 月報酬Beta0.94%0.78%0.81%0.81%0.82%0.74%
- 月報酬R-Squared50.87%84.96%78.77%87.84%81.54%85.80%
- 月報酬平均數（算數）0.26%-0.77%-0.30%-
- 月報酬標準差14.10%-14.92%-15.66%-
- 月報酬夏普值0.09%-0.29%-0.03%-
- 特雷諾比率2.37%-4.32%-1.00%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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