復華全球資產證券化基金-新臺幣B

10.40新台幣0.05(0.48%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.55%
3月2.16%
1年5.59%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
19.89% (2014-12-31)
最差一年總回報
-10.37% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.13%5.86%
    1.43%0.13%
    0.04%0.72%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.88%
    0.72%0.70%
    0.77%0.74%
  • 月報酬R-Squared
    85.08%85.02%
    81.49%82.64%
    79.25%77.77%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.02%-
    0.32%-
    0.33%-
  • 月報酬標準差
    18.47%-
    16.40%-
    15.01%-
  • 月報酬夏普值
    0.69%-
    0.20%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    14.57%-
    2.64%-
    2.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。