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復華全球資產證券化基金-新臺幣B
9.60新台幣0.09(0.95%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
19.89% (2014-12-31)
最差一年總回報
-20.51% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.22%1.82%2.47%4.02%0.29%0.78%
- 月報酬Beta0.83%0.81%0.84%0.81%0.75%0.73%
- 月報酬R-Squared92.59%91.44%89.54%89.65%85.60%85.93%
- 月報酬平均數（算數）0.68%-0.14%-0.19%-
- 月報酬標準差16.64%-16.89%-16.12%-
- 月報酬夏普值0.16%-0.27%-0.01%-
- 特雷諾比率1.87%-7.08%-1.60%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。