柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

5.91新台幣0.03(0.49%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月4.5%
3月5.42%
1年2.6%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
6.59% (2008-12-31)
最差一年總回報
-11.06% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.00%2.36%
    0.03%2.61%
    1.48%0.74%
  • 月報酬Beta
    1.31%0.97%
    1.38%1.26%
    1.30%1.30%
  • 月報酬R-Squared
    95.58%80.70%
    90.87%93.44%
    82.58%90.23%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.45%-
    0.09%-
    0.19%-
  • 月報酬標準差
    5.43%-
    9.56%-
    8.62%-
  • 月報酬夏普值
    0.11%-
    0.60%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    4.48%-
    7.23%-
    2.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。