復華亞太平衡基金
16.77新台幣0.06(0.36%)
2024/12/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
58.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.79% (2018-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.44%-10.29%-3.98%-
- 月報酬Beta1.05%-0.88%-1.20%-
- 月報酬R-Squared45.60%-57.03%-54.69%-
- 月報酬平均數（算數）0.74%-0.75%-0.67%-
- 月報酬標準差12.38%-14.53%-20.20%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.92%-0.27%-
- 特雷諾比率3.00%-15.72%-3.03%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。