保德信科技島基金

46.43新台幣0.48(1.02%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.27%
3月10.09%
1年48.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.1% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    22.02%-
    6.57%-
    6.10%-
  • 月報酬Beta
    0.68%-
    0.66%-
    0.67%-
  • 月報酬R-Squared
    49.14%-
    41.98%-
    41.14%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.89%-
    1.92%-
    2.00%-
  • 月報酬標準差
    26.84%-
    21.77%-
    18.85%-
  • 月報酬夏普值
    1.73%-
    0.98%-
    1.21%-
  • 特雷諾比率
    78.48%-
    32.08%-
    35.01%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。