保德信科技島基金

50.60新台幣0.5(1%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.98%
3月0.28%
1年27.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.10% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    22.15%-
    8.89%-
    4.18%-
  • 月報酬Beta
    0.49%-
    0.67%-
    0.67%-
  • 月報酬R-Squared
    33.21%-
    42.01%-
    39.61%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.01%-
    2.30%-
    1.90%-
  • 月報酬標準差
    14.64%-
    21.67%-
    18.54%-
  • 月報酬夏普值
    2.46%-
    1.22%-
    1.17%-
  • 特雷諾比率
    85.21%-
    40.84%-
    33.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。