凱基開創基金

44.2新台幣0.6(1.34%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月8.29%
3月21.08%
1年43.59%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
47.24% (2005-12-31)
最差一年總回報
-49.85% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.01%-
    0.69%-
    1.54%-
  • 月報酬Beta
    0.82%-
    0.84%-
    0.80%-
  • 月報酬R-Squared
    82.44%-
    73.55%-
    67.72%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.54%-
    1.28%-
    1.46%-
  • 月報酬標準差
    24.84%-
    19.28%-
    16.03%-
  • 月報酬夏普值
    1.21%-
    0.77%-
    1.05%-
  • 特雷諾比率
    37.77%-
    16.48%-
    20.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。