國泰國泰基金-新台幣A

40.13新台幣0.97(2.36%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.81%
3月23.02%
1年58.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
93.1% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.4% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.32%-
    2.36%-
    1.78%-
  • 月報酬Beta
    1.00%-
    1.04%-
    0.93%-
  • 月報酬R-Squared
    86.66%-
    72.40%-
    59.06%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.52%-
    1.44%-
    1.38%-
  • 月報酬標準差
    29.53%-
    23.91%-
    19.83%-
  • 月報酬夏普值
    1.42%-
    0.70%-
    0.80%-
  • 特雷諾比率
    45.47%-
    14.47%-
    16.17%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。