復華復華基金

33.12新台幣1.06(3.1%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.51%
3月19.7%
1年43.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.68% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.35%0.19%
    0.22%4.29%
    2.42%4.86%
  • 月報酬Beta
    0.96%1.09%
    0.92%1.10%
    0.83%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    89.18%92.04%
    62.27%70.48%
    52.07%61.41%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.77%-
    1.44%-
    1.57%-
  • 月報酬標準差
    28.16%-
    22.94%-
    18.80%-
  • 月報酬夏普值
    1.16%-
    0.73%-
    0.97%-
  • 特雷諾比率
    34.68%-
    16.60%-
    21.59%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。