聯邦中國龍基金

51.39新台幣0.05(0.1%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月11.02%
3月6.22%
1年23.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
102.73% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.23% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.22%-
    2.06%-
    4.36%-
  • 月報酬Beta
    0.85%-
    1.09%-
    1.04%-
  • 月報酬R-Squared
    86.06%-
    69.22%-
    71.12%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.15%-
    1.25%-
    1.61%-
  • 月報酬標準差
    19.33%-
    25.33%-
    23.45%-
  • 月報酬夏普值
    1.28%-
    0.57%-
    0.79%-
  • 特雷諾比率
    30.66%-
    10.88%-
    16.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。