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貝萊德寶利基金
69.42新台幣0.94(1.34%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.63% (2005-12-31)
最差一年總回報
-23.57% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.20%10.73%0.34%9.99%1.37%7.13%
- 月報酬Beta0.79%0.99%0.89%1.04%0.89%0.98%
- 月報酬R-Squared76.88%96.20%83.84%92.00%83.19%88.50%
- 月報酬平均數（算數）1.90%-1.03%-1.52%-
- 月報酬標準差14.22%-19.59%-19.56%-
- 月報酬夏普值1.51%-0.58%-0.89%-
- 特雷諾比率29.12%-11.34%-19.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。