貝萊德寶利基金
88.50新台幣0.49(0.56%)
2025/12/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.73% (2005-12-31)
最差一年總回報
-23.57% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.50%10.73%2.26%9.99%1.31%7.13%
- 月報酬Beta0.88%0.99%0.89%1.04%0.86%0.98%
- 月報酬R-Squared64.05%96.20%69.52%92.00%74.85%88.50%
- 月報酬平均數（算數）2.50%-2.24%-1.55%-
- 月報酬標準差23.34%-19.02%-18.91%-
- 月報酬夏普值1.23%-1.35%-0.93%-
- 特雷諾比率34.05%-30.22%-20.03%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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