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貝萊德寶利基金
70.47新台幣0.98(1.41%)
2024/11/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.63% (2005-12-31)
最差一年總回報
-23.57% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.82%10.73%1.24%9.99%1.00%7.13%
- 月報酬Beta0.96%0.99%0.89%1.04%0.88%0.98%
- 月報酬R-Squared75.44%96.20%82.40%92.00%82.96%88.50%
- 月報酬平均數（算數）2.07%-1.19%-1.57%-
- 月報酬標準差18.00%-19.52%-19.46%-
- 月報酬夏普值1.31%-0.68%-0.93%-
- 特雷諾比率25.85%-13.79%-19.98%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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