Yahoo奇摩財經瀚亞高科技基金
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2023/01/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
76.90% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.16% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha15.24%-6.16%-1.39%-
- 月報酬Beta0.76%-0.88%-0.83%-
- 月報酬R-Squared37.71%-51.38%-46.91%-
- 月報酬平均數（算數）3.29%-1.38%-1.17%-
- 月報酬標準差35.87%-31.20%-27.26%-
- 月報酬夏普值1.16%-0.50%-0.46%-
- 特雷諾比率51.42%-13.15%-11.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。