野村鴻運基金
73.66新台幣1.04(1.39%)
2025/03/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
70.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-28.59% (2022-12-31)
上升年數
24
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.30%-3.26%-6.93%-
- 月報酬Beta0.59%-1.11%-1.11%-
- 月報酬R-Squared30.55%-62.51%-66.07%-
- 月報酬平均數（算數）1.12%-1.73%-2.46%-
- 月報酬標準差16.84%-28.22%-27.39%-
- 月報酬夏普值0.72%-0.70%-1.05%-
- 特雷諾比率19.70%-15.54%-25.41%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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