景順台灣科技基金

53.86新台幣0.6(1.13%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.3%
3月5.92%
1年30.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
84.53% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.95% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.05%-
    6.48%-
    4.47%-
  • 月報酬Beta
    0.71%-
    0.79%-
    0.81%-
  • 月報酬R-Squared
    51.41%-
    43.06%-
    39.64%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.79%-
    2.24%-
    1.37%-
  • 月報酬標準差
    17.65%-
    25.81%-
    22.84%-
  • 月報酬夏普值
    1.90%-
    1.00%-
    0.67%-
  • 特雷諾比率
    52.73%-
    32.03%-
    16.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。