景順台灣科技基金

79.16新台幣2.35(2.88%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月5.53%
3月17.82%
1年40.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
84.53% (2009-12-31)
最差一年總回報
-30.86% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.43%-
    5.62%-
    0.22%-
  • 月報酬Beta
    1.02%-
    0.97%-
    0.93%-
  • 月報酬R-Squared
    80.67%-
    68.20%-
    60.47%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.82%-
    0.88%-
    1.88%-
  • 月報酬標準差
    23.77%-
    28.98%-
    27.18%-
  • 月報酬夏普值
    1.19%-
    0.25%-
    0.74%-
  • 特雷諾比率
    29.98%-
    3.31%-
    19.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。