景順台灣科技基金

48.50新台幣1.59(3.17%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月12.2%
3月7.46%
1年38.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
84.53% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.95% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    48.27%-
    2.76%-
    0.32%-
  • 月報酬Beta
    0.26%-
    0.78%-
    0.80%-
  • 月報酬R-Squared
    6.38%-
    38.13%-
    38.15%-
  • 月報酬平均數(算數)
    5.04%-
    2.04%-
    1.83%-
  • 月報酬標準差
    19.79%-
    26.36%-
    22.59%-
  • 月報酬夏普值
    3.05%-
    0.88%-
    0.92%-
  • 特雷諾比率
    299.96%-
    28.28%-
    25.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。