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景順台灣科技基金
67.89新台幣2.6(3.98%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
84.53% (2009-12-31)
最差一年總回報
-30.86% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.28%-7.15%-1.82%-
- 月報酬Beta1.08%-0.98%-0.94%-
- 月報酬R-Squared78.08%-67.19%-61.26%-
- 月報酬平均數（算數）2.43%-0.73%-1.67%-
- 月報酬標準差23.17%-28.53%-27.55%-
- 月報酬夏普值1.02%-0.20%-0.65%-
- 特雷諾比率22.95%-1.93%-16.28%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。