景順台灣科技基金

57.05新台幣0.43(0.75%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月5.62%
3月5.51%
1年36.86%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
84.53% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.95% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    33.43%-
    1.47%-
    2.98%-
  • 月報酬Beta
    0.34%-
    0.78%-
    0.81%-
  • 月報酬R-Squared
    12.65%-
    38.29%-
    39.61%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.86%-
    1.95%-
    1.65%-
  • 月報酬標準差
    18.61%-
    26.60%-
    22.73%-
  • 月報酬夏普值
    2.49%-
    0.83%-
    0.82%-
  • 特雷諾比率
    161.98%-
    26.33%-
    21.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。