景順台灣科技基金

54.97新台幣0.26(0.48%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月1.55%
3月20.89%
1年47.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
84.53% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.95% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    20.48%-
    3.76%-
    0.24%-
  • 月報酬Beta
    0.68%-
    0.78%-
    0.78%-
  • 月報酬R-Squared
    40.78%-
    37.68%-
    38.94%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.77%-
    1.28%-
    1.71%-
  • 月報酬標準差
    29.66%-
    27.10%-
    22.66%-
  • 月報酬夏普值
    1.52%-
    0.51%-
    0.85%-
  • 特雷諾比率
    73.32%-
    13.89%-
    23.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。