景順台灣科技基金

74.04新台幣1.04(1.39%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.36%
3月8.52%
1年26.56%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
84.53% (2009-12-31)
最差一年總回報
-30.86% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.93%-
    2.93%-
    1.87%-
  • 月報酬Beta
    1.04%-
    0.99%-
    0.94%-
  • 月報酬R-Squared
    75.42%-
    68.14%-
    60.78%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.75%-
    0.91%-
    1.74%-
  • 月報酬標準差
    24.82%-
    29.52%-
    27.30%-
  • 月報酬夏普值
    1.11%-
    0.25%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    28.30%-
    3.13%-
    17.23%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。