景順台灣科技基金
75.70新台幣0.12(0.16%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
84.53% (2009-12-31)
最差一年總回報
-30.86% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha17.89%-7.89%-4.72%-
- 月報酬Beta0.98%-0.98%-0.94%-
- 月報酬R-Squared55.48%-65.98%-60.26%-
- 月報酬平均數（算數）1.09%-0.47%-1.40%-
- 月報酬標準差19.08%-29.09%-27.37%-
- 月報酬夏普值0.41%-0.05%-0.52%-
- 特雷諾比率6.79%-2.69%-12.14%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。