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野村中小基金-累積類型
185.04新台幣1.61(0.88%)
2024/12/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
83.04% (2009-12-31)
最差一年總回報
-29.10% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.26%-0.12%-7.15%-
- 月報酬Beta0.49%-1.13%-1.09%-
- 月報酬R-Squared20.72%-65.34%-67.69%-
- 月報酬平均數（算數）1.80%-1.34%-2.31%-
- 月報酬標準差17.10%-28.16%-26.58%-
- 月報酬夏普值1.19%-0.53%-1.01%-
- 特雷諾比率42.66%-10.54%-24.24%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。