國泰科技生化基金

97.52新台幣1.05(1.09%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月8.21%
3月11.06%
1年46.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
95.21% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.15% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.73%-
    4.64%-
    3.40%-
  • 月報酬Beta
    0.96%-
    0.96%-
    0.98%-
  • 月報酬R-Squared
    79.31%-
    53.25%-
    52.93%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.07%-
    0.63%-
    1.97%-
  • 月報酬標準差
    22.24%-
    31.70%-
    30.99%-
  • 月報酬夏普值
    1.41%-
    0.14%-
    0.69%-
  • 特雷諾比率
    36.46%-
    0.46%-
    18.74%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。